Метод Монте-Карло – це група числових методів, заснованих на отриманні великої кількості реалізацій випадкового процесу, який формується таким чином, щоб його імовірнісні характеристики співпадали з аналогічними величинами задачі, що розв’язується.
Метод у сучасній оболонці був розроблений у кінці 1940-х польським математиком єврейського походження Станіславом Уламом. У той час він працював над розробкою водневої бомби для США.
Моделювання за методом Монте-Карло призначено для обліку ризику у процесі кількісного аналізу та прийняття рішень. Ця методика застосовується у різних галузях, наприклад: фінанси, менеджмент, енергетика, виробництво, проектування, страхування, транспорт, охорона навколишнього середовища та деяких інших.
У рамках методу Монте-Карло аналіз ризику виконується за допомогою моделювання можливих результатів. У таких моделях будь-який чинник, якому властива невизначеність, замінюється діапазоном значень – розподілом ймовірностей. Потім виконуються розрахунки результатів, при чому щоразу використовується інший набір випадкових значень функцій ймовірності.
Іноді для повного моделювання потрібно зробити десятки тисяч перерахунків – залежно від кількості невизначеностей і встановлених для них діапазонів значень. Моделювання за методом Монте-Карло дозволяє отримати розподіли значень можливих наслідків.
Сенс методу в імітації всіх можливих реалізацій процесу, для чого моделюється багаторазове повторення самого процесу.
Наприклад, при проектуванні супермаркету враховується різна кількість покупців, працюючих кас, середньої вартості покупки та інших параметрів для того, щоб підрахувати, приміром, графік роботи касирів або навіть глобальний план будівлі.
Моделювання за методом Монте-Карло дає набагато повніше уявлення про можливі події. Воно дозволяє судити не тільки про те, що може статися, але і про те, яка ймовірність того чи іншого результату.
Характер отриманих даних при використанні методу дозволяє створювати графіки різних наслідків, а також ймовірностей їх настання. Перевага методу у тому, що після фінальних розрахунків можна побачити, які чинники мають найбільший вплив на підсумкові результати.