Цена отклонений при размещении ставки

Александр Петраш

Как рассчитать ценность ставки после ее размещения? Может ли понимание цены отклонения в ставках помочь повысить доход от игры в букмекерской конторе на длительной дистанции? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, прочтите наш материал.

При попытке отыскать ответы на эти вопросы, эксперты БК Пиннакл сформулировали определение новой полезной величины для опытных игроков в ставках на спорт и дали ей название «эквивалент свопа». Сейчас наша цель — произвести расчет между ожидаемым значением (ЕV) рискованных ставок и эквивалентом надежности (СЕ). Умножив это значение на «эквивалент свопа», мы получим эквивалент надежности.

Говоря более простым языком — это объем денежных средств, которыми вы можете пренебречь для размещения рискованной ставки. Сделав эти расчеты, можно использовать полученную величину для расчета цены отклонения любой отдельной взятой ставки.

Большинство игроков считают величину отклонения загадочной, которую невозможно понять. Опытные игроки данное понятия воплощают в увеличение своей прибыли на дистанции. Отклонение в ставках — это не просто загадочная величина, с которой стоит просто смириться. Чтобы сформировать теоретическое представление о доходности вложения или же просто ROI ее обязательно нужно учитывать. Все отклонения имеют свою цену. Откуда они берутся? Если бы цены отклонения в ставках не было бы, тогда эквивалент надежности любого пари в момент ее размещения всегда соответствовал ожидаемому значению. А это невозможно, так как данные показатели не могут быть тождественны друг другу.

У нас есть возможность для расчета цены отклонения (CoV). Это выглядит как разность числовых значений EV и CE. В числовом значении разность этих цифр показывает минимальные численные значения в процентом соотношении к банкроллу, но на длительном временном отрезке этот процент может отнять у игрока солидную долю прибыли. Нужно попробовать использовать уравнения, чтобы выразить «эквивалент свопа». В ходе расчетов используем следующие формулы.

CE = s × EV
CoV = EV – CE

Объединяя формулы, получаем, что их истинная ценность равна отклонению значения ЕV при умножении на эквивалент свопа (или же единицу).

CoV = EV – CE = EV – s × EV
CoV = EV × (1 – s)

Для упрощения восприятия информации, рассмотрим пример. Допустим, что букмекерская контора ABС предлагает линию на бейсбольный поединок, в котором встречаются «Даймондбэкс» и «Рокиз» с котировками 2,30 и 1,60, соответственно. Допустим, у вас есть информация, что исходя из данных, которые представлены букмекерской конторой Pinnacle, команда «Рокиз» победит с вероятностью в 60%. У вас есть возможность поставить на «Рокиз» в букмекерской конторе ABC и таким образом свести итоговое значение ЕV к 0 (ожидаемое значение размещенного пари равно сумме ставки). При многократном размещении такой ставки, когда значение EV будет нейтральным кажется, что убытки и доходы от таких пари уравновесят друг друга.

Такие цифры не предоставляют полной картины происходящего. Они сообщают лишь о том об измерении цены в аспекте сферы размещения ставок. Есть другой аспект, который постоянно влияет на решения игрока и это риск. При размещении ставки на любого размера на команду «Рокиз», вся сумма средств попадает в зону риску. Вероятность их возможного обращения зависит от фактора отклонения. Чем игрок платит за отклонение ставок?

Давайте рассмотрим ситуацию, что сумма вашего банкролла составляет 1 000 долларов, значение EV указывает, что убытки отсутствуют. Например, сумма ставки на «Рокиз» составляет 50 долларов. Выигрышной ставка, по вышеописанным условиям окажется в 60% случаев (выплата составляет 83,33 $) и в 40% случаев ставка оказывается проигрышной (выигрыш равен 0). Расчет ожидаемого размера банкролла после размещения ставок, выглядит вот так:

0,6 × 83,33 $ + 0,4 × 0 $ + 950 $ = 50 $ + 950 $ = 1000 $

Каким будет эквивалент свопа после размещения такого пари и как он отразится в купоне ставки? Для расчета такого коэффициента нужно использовать следующие формулы:

s = ((1 + w) ^ p – 1) / pw
s = ((1 + 0,088) ^ 0,6 – 1) / (0,6 × 0,088)
s = (1,052 – 1) / 0,053
s = 0,985 или 98,5 %

Значение переменных:

w = выплата по ставке отраженная в проценте от банкролла

p = указанная возможная вероятность выигрыша по ставке (исходя из выше описанных условий она равна 60 %)

Точная выплата, w, будет равна 83,33 $ / 950 $ = 0,088, после заключения текущего пари, точная сумма банкролла равна 950 $. Если исходить от значения EV, то для данного купона она равняется 50$, а значение CE выражено следующим образом (50 $ × 98,5 %) или же 49,25 $. Выражение цены отклонения данной ставки выглядит вот так:

CoV = EV × (1 – s)
CoV = 50 $ × (1 – 0,985)
CoV = 50 $ × 0,015
CoV = 0,75 $

Как ставки такого рода отразятся на размере вашего банкролла

Скорее всего, данная величина вам всегда будет небольшой, при размещении таких ставок на длительном временном отрезке, размер банкролла будет постоянно уменьшаться. С течением времени, вы окажитесь в проигрыше. Можно смоделировать текущую ставку 10 000 раз и тогда получится, что банкролл уменьшится на 81,6%. На графике можно увидеть тенденции его уменьшения.

Чтобы получить альтернативную наглядность уменьшения банкролла, нужно выполнить некоторые расчеты. При выигрыше такой ставки, банкролл равен 1033$. Следующая ставка в 50 долларов, это уже не 5% от банкролла, а 4,8%. В случае проигрыша банкролл равен уже 950 долларов и следующая ставка в размере 5 процентов от него составляет уже 5,3%. Получается так, что при размещении последующих ставок игрок рискует меньшим размером банкролла при условии выигрышей и большей суммой от него при проигрышах ставок. Вот это, казалось бы, маленькая и незначительная сумма превращается в снежный шар, который на дистанции забирает огромные суммы банкролла при нахождении в полосе неудач. Такие закономерности должны быть обязательно учтены, особенно при игре на длительной дистанции, иначе рассчитывать на успех будет невероятно трудно.

А что если не делать ставки в размере 100% своего банкролла, то может сложиться впечатление, что и проиграть невозможно? На первый взгляд теория выглядит неплохо. Но так ли это на самом деле?

Можно предположить, что проблема уйдет, если размещать пропорциональные ставки, то есть всегда выбирать в качестве ставки фиксированную сумму в 50 долларов или же 5% от банкролла. Получается, что при удачных пари выигрыш будет больше, а при неудачных меньше. То есть ставки уравняют друг друга. А что если не делать ставки в размере 100% своего банкролла, то может сложиться впечатление, что и проиграть невозможно? На первый взгляд теория выглядит неплохо. Но так ли это на самом деле? Вернувшись к этому вопросу, нужно понять, что вообще такое разорение. Однозначно можно сказать о том, что если будет пропорциональным размер ставок, то потратить весь банкролл будет невозможно. Но нужно учитывать еще и то, что вы почувствуете, когда у вас на счету останется 10 долларов. В голову приходит мысль, что нужно признать свое «разорение». Давайте пофантазируем и проведем необходимые расчеты, что будет если при сумме ставки в размере 5% от банкролла c учетом сохранения всех вышеописанных условий. Единственное полный момент разорения считается только тогда, когда банкролл будет ниже 10 долларов.

Результаты окажутся не самыми радужными. Получается, что идет размещение крупных ставок после выигрышей и возможная сумма проигрыша увеличивается. На первых этапах должно сильно везти, иначе неизбежно не разориться при количестве ставок на дистанции в 10 000. Чаще всего, вас будет ждать результат, который хорошо видно на диаграмме. Исходя из него видно, что в 88% случаев игрок будет разорен.

Данная тенденция не должна вас сильно удивлять. Крупное процентное соотношение ставки и отсутствие преимущества приводит к тому, что ожидаемый размер прибыль (EG) при однократном размещении ставки – 0,083%. На самом деле, кажется, этот показатель абсолютно небольшим, но при размещении 5600 ставок размера банкролла с 1 000 долларов будет равен 10. При попытке расчета возможного ROI с использованием котировок, которые были указаны на бейсбольном матче, с величиной преимущества в 3,3% дробный критерий Келли будет равен 5% для ставок на команду «Рокиз». EG достигает отметки +0,083%. Как итого размещение ставок с значением EV расстроит игрока довольно сильно, как и порадует при размещении их с величиной преимущества 3,3%.

Я не подвожу к итогу, о том, что размещении ставок с нейтральным значением EV будет большой ошибкой, которую может допустить игрок. Или то, что подобные действия можно сравнить с размещением ставки на рынке букмекера, у которого размер маржи выше четырех процентов. Обладая бесконечным банкроллом, ни в коем случае нельзя надеяться на прибыльность ставок, когда они достигнут момента равенства с значением EV.Необходимо выбирать всегда такую сумму риска ставки, которая в теории может быть покрыта возможной суммой выигрыша.

Например, если бы вы были не обычным игроком со средним банкроллом, а Джейффом Безосом, который может позволить играть на 100 миллиардов долларов, то тогда можно было бы довести эквивалент свопа любого купона на отметку 100%. В этот момент никаких бы экономических рисков для ставок не было. Это подтверждает мой расчет:

s = ((1 + w) ^ p – 1) / pw
s = ((1 + 0,00000000083) ^ 0,6 – 1) / (0,6 × 0,00000000083)
s ≅ (1,0000000005 – 1) / 0,0000000005
s = 1 или 100 %
CoV = EV × (1 – s)
CoV = 50 × (1 – 1)
CoV = 0 $

Итог

Важно прийти к пониманию, что отклонения в ставках всегда имеет свою реальную цену. Как только удастся ее осознать, то есть смысл сфокусироваться на поиске в линиях букмекеров ставки с положительным значением EV и всегда стараться игнорировать ставки с нейтральным или отрицательным значением. Возможный риск появления отклонений, выглядит как некая комиссия, которую можно сравнить с торгами на бирже. Когда пользователь снижает риски и получает дополнительную выгоду. Возможно, этот метод даже отразится на уменьшении суммы ставки, но для этого нужно правильно выбирать ее размер. Всегда нужно склоняться к оптимальному размеру или даже меньшему. Это связано с тем, что EV ставок всегда будет разным и оно постоянно будет выше эквивалента надежности.

В этом случае можно будет разместить ставку у другого букмекера, который предлагает более низкую маржу (Pinnacle) или же продать часть вашей ставки или всю ее на бирже. Таким образом будет выполнена отличная страховка. Может быть так, что цена реализации задуманного будет с меньшим значением, нежели цена отклонения. В этом случае тогда более актуально задействовать покупку ставок.

В таких случаях хеджирование рисков (размещение ставок на другой вариант выбора у букмекеров с низкой маржой, таких как Pinnacle, или продажа части либо всей вашей ставки на бирже) может стать неплохой страховкой. Если же цена реализации подобной политики обладает меньшим значением, чем цена отклонений, то куда больше выгоды может принести покупка ставок. Используйте лучшие онлайн коэффициенты букмекерской конторы Pinnacle на любые спортивные события.